ETF折溢價套利公式

折溢價套利公式
買進7張(0061)寶滬深
放空4張(006206)元上證


0061買7張
6/16 15.89 買
6/22 16.29 賣
+0.33*7=2.31
手續費162900*0.00385=627

006206空4張
6/16 27.22 賣
6/21 27.24 買
-0.02*4=-0.08=80
手續費272400*0.00435=1185


6/28 7/3
006206空4張
28.33
28.35
-0.02*4=-0.08=80
手續費283500*0.00435=1233

0061買7張
16.46
16.53
+0.07*7=0.49
手續費162900*0.00385=627
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